第十六届金融系统工程与风险管理国际年会（The 16th International Conference on Financial System Engineering and Risk Management）于10月12日至14日在厦门举行。出席此次年会的有，中科院院士彭实戈教授，复旦大学范剑青教授、汪寿阳教授、天津大学张维教授和其他各大高校的教授、主任、博士生以及研究生，共进行了150余场报告。

13日上午首先进行大会的开幕式，由厦门大学的陈国进教授主持，范剑青教授、汪寿阳教授、张维教授、洪永淼教授分别进行了主题演讲。范教授进行了题为《机器智能与金融创新》的主题演讲，从人工智能的兴起与挑战，机器智能增强市场效率，机器智能加速产业发展，数据智能引领高科技四方面进行阐述，让我们对机器智能有了全新的认识，收获颇多。汪教授报告的题目是《金融系统工程：从综合集成汇率预测方法谈起》，其介绍了一个新的综合集成汇率预测方法，首先系统的分析了多变量与人民币汇率的动态关系；其次从汇率数据特点、国内经济状况、国际经济形势和公众预期四个方面分别建立汇率预测方法；最后对预测结果进行加权集成，形成一个系统全面汇率集成预测方法，进一步提高对人民币汇率预测的准确性。13日下午进行了会议论文分组报告，共分了风险管理与金融计量、公司金融、公司金融与银行、宏观金融与金融制度、行为金融与微观金融、金融工程、金融科技、资产定价和互联网背景下金融创新与风险管理论坛九种方向二十六个分会场。我们听取了风险管理与金融计量、金融科技、资产定价等相关内容，其中印象较为深刻的是中央财经大学的刘志东教授所报告的题为《超高频金融数据中的跳跃检验和波动率估计研究》。其报告是基于多幂变差方法，利用逐笔数据得出沪深300成分股中跳跃引起的波动平均只占已实现波动的1.45%低于传统5分钟、10分钟数据得出的10.22%和12.07%。由于跳跃的发生具有时变性和聚集性，因此基于多幂变差方法和基于局部波动率方法得出的结果存在一定的差异。从研究中可以看出，按照交易顺序估计的波动率过程相对平稳，时序波动率更多的受到期望交易强度的影响。

14日上午继续进行主题演讲，由彭实戈院士进行了题为《Robust Stochastic Controls System driven by G-Brownian》的报告，he explains how to use a G-Brownian motion,for which the model uncertainty is automatically taken into consideration,in the place of a classical Brownian motion in the domain of stochastic control system.然后由蔡宗武教授报告，题目为《Models on Testing Predictability of Asset Returns》,he combines several of his own papers on testing predictability of asset return and review the recent developments.紧接着是优秀论文颁奖仪式，共有24篇论文获奖。接下来是特邀嘉宾的分组报告，共分为5个专题，分别为金融科技专题、行为金融专题、金融市场专题、宏观金融专题和金融计量理论与方法专题。我们听取了金融市场、金融计量理论和金融科技专题的部分内容，各位教授讲解的详细又不失乐趣，深度又不乏生动，在场的参会人员都被深深的带入，这在苏州大学的袁先智教授身上表现的更为明显。14日下午进行了经济与管理类学术期刊编辑交流会，由厦大的郭晔教授和中科院研究员房勇主持。

参加此次会议的有金融系主任罗丹程，金融工程系主任李倩，殷光伟副教授和部分研究生代表。